بررسی عملکرد مدل خودرگرسیون در پیش‌بینی تورم ایران

در این مقاله عملکرد مدل‌های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش‌بینی تورم ایران در افق‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش‌بینی، فرایند انتخاب وقفه‌ها به صورت تجمعی صورت می‌گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب‌های ممکن وقفه‌ها، به جای استفاده از وقفه‌های تجمعی، می‌تواند به بهبود دقت پیش‌بینی منجر شود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ترکیب بهینه وقفه‌‌ها نسبت به وقفه‌های تجمعی در تمام افق‌های پیش‌بینی از دقت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه‌‌ها بسته به افق پیش‌بینی مورد نظر، تغییر می‌کند به‌طوریکه بهترین ترکیب از وقفه‌ها در افق ۱ و ۲ فصل، وقفه‌‌ی اول و در افق ۳ و ۴ فصل، وقفه‌های اول و چهارم می‌باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش‌بینی «IC» به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش‌بینی باعث بهبود دقت پیش‌بینی نمی‌شود.